Вы скачиваете заархивированный exe-файл, без всех библиотек.
Архив имеет размер всего лишь 42 килобайта, но вы лишаетесь всех
прелестей установки - не создаются ярлыки в главном меню, да и
не факт, что необходимые библиотеки VB6 окажутся у Вас на компьютере